Сравнение DFAIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.46% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFFVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFFVX
Сравнение DFAIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.08 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.62 | +4.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.22 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.66 | +6.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 6.14 | +25.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.08 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.38 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.46 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFFVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFFVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -64.21% | +58.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -14.71% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -26.09% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -50.75% | +45.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -6.13% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -9.76% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.98% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.40% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 12.36% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 22.64% | -21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 21.71% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 23.68% | -21.12% |