PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 10.46% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFAIX и DFFVX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.08

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

1.62

+4.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.22

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

1.66

+6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

6.14

+25.89

DFAIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.08

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.46

+0.63

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFFVX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFFVX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFFVX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-64.21%

+58.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-14.71%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-26.09%

+20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-50.75%

+45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.13%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-9.76%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.98%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.40%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

12.36%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

22.64%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

21.71%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

23.68%

-21.12%