Сравнение DFAIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.91% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFEQX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFEQX
Сравнение DFAIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 4.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.61 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.55 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.59 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 20.66 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 4.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFEQX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFEQX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFEQX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -8.40% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.76% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -8.40% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -8.40% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.55% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.96% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFEQX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 0.91% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.06% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.70% | +0.86% |