PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEW с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.60%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DEW charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DEW и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEW показывает доходность 18.71%, а VTV немного ниже – 18.51%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.61% соответственно.

DEW

1 день
-0.55%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
9.21%
С начала года
18.71%
1 год
28.46%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.08%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEW

WisdomTree Global High Dividend Fund
$1.31M$699.41K$391.64K

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам DEW и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		18.71%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between DEW and VTV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.83

The correlation between DEW and VTV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и VTV

Секторы
DEW
VTV

Финансовые услуги

25.8%
22.4%

Энергетика

14.5%
6.9%

Недвижимость

11.7%
2.5%

Коммунальные услуги

11.5%
4.8%

Здравоохранение

10.2%
15.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.7%

Промышленность

5.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Технологии

2.5%
15.3%

Финансовые услуги

DEW
25.8%
VTV
22.4%

Энергетика

DEW
14.5%
VTV
6.9%

Недвижимость

DEW
11.7%
VTV
2.5%

Коммунальные услуги

DEW
11.5%
VTV
4.8%

Здравоохранение

DEW
10.2%
VTV
15.2%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.8%
VTV
8.7%

Промышленность

DEW
5.0%
VTV
14.3%

Коммуникационные услуги

DEW
4.0%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.5%
VTV
3.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.6%
VTV
3.0%

Технологии

DEW
2.5%
VTV
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с NOBLDEW с ^GSPCDEW с NTSX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DEW vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEW c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.83

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.04

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.59

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

17.77

+0.47

DEW vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и VTV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-59.27%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.35%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-14.52%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-17.04%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-36.78%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-7.81%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VTV

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.83%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.77%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.30%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.82%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.62%

-1.25%

Сравнение комиссий DEW и VTV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VTV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.13%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DEW and VTV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.61% vs 9.60% for DEW. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.61% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.83% for VTV.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.04% for VTV.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор