PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.31% соответственно.


DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between DEW and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.32

The correlation between DEW and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

DEW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DEWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.17

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

9.39

+6.49

DEW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и UGA

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-86.59%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-18.96%

+12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-26.68%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-38.11%

+19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-75.89%

+37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-18.05%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-36.69%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

6.43%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и UGA

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.77%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

9.24%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

30.57%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

35.22%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

34.45%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

37.22%

-21.80%

Сравнение комиссий DEW и UGA

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и UGA

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DEW and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 9.72% for DEW. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for UGA.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.75% for UGA.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор