PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.30%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DEW и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции EPI немного отстают с 8.98%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DEW and EPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.59

The correlation between DEW and EPI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и EPI

Секторы
DEW
EPI

Финансовые услуги

19.7%
23.4%

Энергетика

14.7%
17.3%

Коммунальные услуги

10.8%
8.4%

Недвижимость

10.8%
0.9%

Здравоохранение

9.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.5%

Промышленность

4.4%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.5%

Сырьевые материалы

2.8%
13.5%

Технологии

2.5%
8.3%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
EPI
23.4%

Энергетика

DEW
14.7%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
EPI
8.4%

Недвижимость

DEW
10.8%
EPI
0.9%

Здравоохранение

DEW
9.5%
EPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
EPI
3.5%

Промышленность

DEW
4.4%
EPI
9.7%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
EPI
13.5%

Технологии

DEW
2.5%
EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DEW vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.64

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.84

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.90

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.57

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

-1.39

+17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-0.64

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DEW и EPI

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-66.21%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-16.88%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-21.89%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-21.89%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-50.29%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-17.83%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-18.65%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

6.87%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.79%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.86%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.80%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

14.94%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.21%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.35%

-4.82%

Сравнение комиссий DEW и EPI

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и EPI

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DEW and EPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.30% vs 8.98% for EPI. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.30% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for EPI.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.84% for EPI.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор