Сравнение DEW с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DEW и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции EPI немного отстают с 9.10%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и EPI
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DEW vs. EPI — Ранг доходности на риск
DEW
EPI
Сравнение DEW c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.39 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -0.45 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.40 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.24 | +11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.39 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEW и EPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и EPI
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и EPI
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -66.21% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -16.88% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -21.89% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -50.29% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -19.56% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -18.68% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 5.45% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.84% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 11.47% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.34% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.27% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 20.37% | -4.82% |