PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с AAVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. DEUS is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, DEUS returned 9.46%/yr vs 6.93%/yr for AAVM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.24%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%9.90%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between DEUS and AAVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between DEUS and AAVM shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEUS и AAVM

Секторы
DEUS
AAVM

Промышленность

17.6%
28.7%

Технологии

15.5%
14.4%

Финансовые услуги

12.1%
1.3%

Здравоохранение

11.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
15.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.0%

Коммунальные услуги

7.3%
4.3%

Энергетика

5.5%
6.0%

Сырьевые материалы

4.5%
15.4%

Недвижимость

4.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Промышленность

DEUS
17.6%
AAVM
28.7%

Технологии

DEUS
15.5%
AAVM
14.4%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
AAVM
1.3%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
AAVM
5.8%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
AAVM
15.3%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
AAVM
4.0%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
AAVM
4.3%

Энергетика

DEUS
5.5%
AAVM
6.0%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
AAVM
15.4%

Недвижимость

DEUS
4.3%
AAVM
1.4%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
AAVM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

DEUS vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.15

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.14

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

13.16

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DEUS и AAVM

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-34.71%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-10.85%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-20.23%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-23.73%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-13.31%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и AAVM

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.86%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

12.86%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.25%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.68%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.90%

+3.08%

Сравнение комиссий DEUS и AAVM

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и AAVM

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and AAVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, DEUS leads with 9.46% vs 6.93% for AAVM. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 9.46% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.44% for DEUS.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор