PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с QVMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, DES returned 15.31%/yr vs 16.26%/yr for QVMS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DES charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности DES и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 17.44%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%4.87%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between DES and QVMS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between DES and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и QVMS

Секторы
DES
QVMS

Финансовые услуги

23.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
13.2%

Промышленность

13.3%
16.7%

Энергетика

10.7%
7.5%

Недвижимость

9.6%
7.1%

Сырьевые материалы

6.0%
4.5%

Технологии

5.5%
15.5%

Коммунальные услуги

4.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.7%

Здравоохранение

1.7%
10.8%

Финансовые услуги

DES
23.7%
QVMS
18.3%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
QVMS
13.2%

Промышленность

DES
13.3%
QVMS
16.7%

Энергетика

DES
10.7%
QVMS
7.5%

Недвижимость

DES
9.6%
QVMS
7.1%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
QVMS
4.5%

Технологии

DES
5.5%
QVMS
15.5%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
QVMS
2.1%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
QVMS
2.6%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
QVMS
1.7%

Здравоохранение

DES
1.7%
QVMS
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с OMFS

Доходность на риск

DES vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.94

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.82

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.88

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

13.08

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DES и QVMS

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-28.05%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.78%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.05%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.10%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и QVMS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.68%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.11%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.60%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.25%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.25%

+0.72%

Сравнение комиссий DES и QVMS

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и QVMS

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QVMS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DES and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVMS leads with 16.26% vs 15.31% for DES. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.26% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.12% for QVMS.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while QVMS is Multi-factor. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while QVMS tracks S&P Small Cap 600. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор