Сравнение DEMSX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 0.59% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.49% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
DGEIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DGEIX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DGEIX
Сравнение DEMSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.97 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.91 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.98 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DGEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DGEIX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DGEIX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.02% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DGEIX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -59.77% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.85% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.20% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -37.00% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.55% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.05% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DGEIX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.53% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.40% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.62% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.65% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.86% | -2.17% |