PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMSX с DFSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both mutual funds - DEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DEMSX returned 9.41%/yr vs 11.20%/yr for DFSCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMSX charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.20% соответственно.

DEMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
24.08%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.41%

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMSX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		11.52%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between DEMSX and DFSCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г.

0.56

The correlation between DEMSX and DFSCX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

DEMSX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.16

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.11

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.65

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

14.95

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DFSCX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMSXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-63.07%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.17%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-27.01%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-27.01%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-46.88%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.91%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DFSCX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMSXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.59%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

17.57%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

21.01%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

22.64%

-7.85%

Сравнение комиссий DEMSX и DFSCX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DFSCX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFSCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.42%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

DEMSX and DFSCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMSX has higher volatility (4.74%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DEMSX dropped -66.70% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMSX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор