Сравнение DEMSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.18% против 13.25% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFEOX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFEOX
Сравнение DEMSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.61 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.41 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFEOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFEOX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFEOX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -56.77% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.58% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -22.86% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -36.55% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -5.76% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -7.24% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.63% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFEOX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.19% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.89% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 18.03% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.92% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.00% | -3.32% |