PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%5.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий DEMSX и AVES

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DEMSX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.28

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.48

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.44

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между DEMSX и AVES составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и AVES

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и AVES

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-27.40%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.90%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.06%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-7.91%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.39%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.78%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.88%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.08%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.73%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

16.73%

-2.05%