Сравнение DEMGX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 1.08% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%.
DEMGX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и DFSTX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DEMGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DFSTX
Сравнение DEMGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.80 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.27 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.03 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.16 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.80 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и DFSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DFSTX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.93% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DFSTX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -60.99% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.92% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.91% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -9.09% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.80% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.47% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DFSTX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.19% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 21.77% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 20.61% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 22.06% | -6.35% |