Сравнение DEMGX с DFQTX
DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DEMGX returned 8.05%/yr vs 12.51%/yr for DFQTX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMGX charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 12.21%.
DEMGX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам DEMGX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 16.94% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 12.21% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -8.90% |
Correlation
The correlation between DEMGX and DFQTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between DEMGX and DFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DFQTX
Сравнение DEMGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.60 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 15.77 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DFQTX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -59.35% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.47% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -19.71% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -22.64% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.78% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.92% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DFQTX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.94% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.90% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 11.67% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.99% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.26% | -2.50% |
Сравнение комиссий DEMGX и DFQTX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DFQTX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFQTX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.26% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
DEMGX and DFQTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMGX has higher volatility (4.93%) compared to DFQTX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs DFQTX's -59.35%.
DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMGX и DFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор