Сравнение DEMGX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 2.16% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.
DEMGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и DFQTX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DEMGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DFQTX
Сравнение DEMGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.08 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.63 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.35 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.35 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.08 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и DFQTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DFQTX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.87% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DFQTX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -59.35% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.73% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -22.64% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -5.96% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.84% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DFQTX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.24% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.06% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 18.23% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.04% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.27% | -2.56% |