PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMGX с DFLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DEMGX returned 7.81%/yr vs 10.89%/yr for DFLVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMGX charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMGX показывает доходность 16.32%, а DFLVX немного ниже – 15.74%.

DEMGX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.75%
С начала года
16.32%
6 месяцев
17.92%
1 год
32.71%
3 года*
18.50%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

DFLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.25%
1 год
34.11%
3 года*
19.29%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMGX и DFLVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.32%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		15.74%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-9.11%

Correlation

The correlation between DEMGX and DFLVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.58

The correlation between DEMGX and DFLVX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD

Доходность на риск

DEMGX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXDFLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.37

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.79

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

21.25

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DFLVX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMGXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-65.65%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-5.86%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-16.64%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-19.83%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.23%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.47%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.59%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DFLVX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMGXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.79%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.19%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

11.03%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

15.88%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.38%

-2.62%

Сравнение комиссий DEMGX и DFLVX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DFLVX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFLVX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.28%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.46%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Часто задаваемые вопросы

DEMGX and DFLVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMGX has higher volatility (4.97%) compared to DFLVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEMGX dropped -42.40% vs DFLVX's -65.65%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMGX и DFLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор