PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и DFIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		1.08%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.

DEMGX

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.13%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.47%
1 год
25.16%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DEMGX и DFIVX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.31

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.92

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.61

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.31

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DFIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DFIVX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.93%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DFIVX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-66.61%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.99%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-25.29%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-5.92%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-12.30%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.20%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.92%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.68%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.67%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.27%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.07%

-2.36%