PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и DFEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		1.08%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DEMGX

1 день
-0.76%
1 месяц
-9.13%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.86%
1 год
24.37%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DEMGX и DFEOX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DEMGX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.07

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.61

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.41

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DFEOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DFEOX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.93%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DFEOX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-56.77%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.58%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-22.86%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-5.76%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-7.24%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.63%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DFEOX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.19%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.89%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

18.03%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.92%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.00%

-2.29%