PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с EMGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

DEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции EMGF немного отстают с 8.81%.

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий DEM и EMGF

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.65

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.40

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.27

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между DEM и EMGF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EMGF

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EMGF в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEM и EMGF

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-40.23%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.54%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-28.60%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-40.23%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-10.27%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.19%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.50%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EMGF

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 7.33%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.58%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.81%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.90%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.08%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.23%

-1.22%