PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с DGRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).

DEM и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEM и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.51% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с SCHD
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRWDGRE с SCHG

Сравнение комиссий DEM и DGRE

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DEM vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMDGREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.03

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.69

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.94

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

12.49

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.05

Корреляция

Корреляция между DEM и DGRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DGRE

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DGRE в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DEM и DGRE

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DGRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-36.95%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.68%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-34.88%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-36.95%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.26%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-12.14%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.21%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DGRE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.13%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.98%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.63%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.54%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.44%

-1.43%