PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEM с DGRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с DGRE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).

DEM и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или DGRE.

Корреляция

Корреляция между DEM и DGRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.29

DGRE:

0.21

Коэф-т Сортино

DEM:

0.62

DGRE:

0.40

Коэф-т Омега

DEM:

1.08

DGRE:

1.05

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.38

DGRE:

0.17

Коэф-т Мартина

DEM:

0.98

DGRE:

0.42

Индекс Язвы

DEM:

6.03%

DGRE:

8.37%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

DGRE:

18.52%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

DGRE:

-36.95%

Текущая просадка

DEM:

-2.26%

DGRE:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.02% соответственно.

DEM

С начала года

8.39%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

5.51%

1 год

4.79%

5 лет

11.52%

10 лет

4.34%

DGRE

С начала года

5.24%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

1.50%

1 год

3.89%

5 лет

7.60%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEM и DGRE

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и DGRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг риск-скорректированной доходности DGRE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DGRE

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DGRE в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		5.33%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.83%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%2.09%2.94%1.68%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DEM и DGRE

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DGRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DGRE

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеют волатильность 3.91% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...