Сравнение DEM с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
DEM и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или FNDE.
Основные характеристики
| DEM | FNDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 17.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 27.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.33% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 8.40 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 16.92% |
| Макс. просадка | -51.85% | -43.55% |
| Текущая просадка | -6.67% | -6.89% |
Корреляция
Корреляция между DEM и FNDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и FNDE
С начала года, DEM показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 4.33% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и FNDE
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и FNDE
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FNDE в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.31% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.95% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и FNDE
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и FNDE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 4.65%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.