PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DEM charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности DEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.28% соответственно.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between DEM and FNDE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between DEM and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и FNDE

Секторы
DEM
FNDE

Финансовые услуги

21.9%
23.8%

Технологии

17.4%
18.7%

Промышленность

9.5%
4.7%

Энергетика

6.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Сырьевые материалы

3.5%
13.6%

Недвижимость

3.0%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.6%

Здравоохранение

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
FNDE
23.8%

Технологии

DEM
17.4%
FNDE
18.7%

Промышленность

DEM
9.5%
FNDE
4.7%

Энергетика

DEM
6.1%
FNDE
15.5%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
FNDE
3.1%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
FNDE
9.5%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
FNDE
13.6%

Недвижимость

DEM
3.0%
FNDE
1.5%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
FNDE
2.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
FNDE
6.6%

Здравоохранение

DEM
0.6%
FNDE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с IHDG
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с SCHFFNDE с DFEVXFNDE с VOO

Доходность на риск

DEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.47

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.28

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

3.62

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

13.71

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DEM и FNDE

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-43.55%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.23%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.40%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-29.44%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-39.93%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.61%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FNDE

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.34%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.30%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.00%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.91%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.30%

-1.34%

Сравнение комиссий DEM и FNDE

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FNDE

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEM and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEM has higher volatility (5.64%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 10.45% for DEM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.62% for FNDE.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор