PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DEM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.76% соответственно.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DEM and VXUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between DEM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и VXUS

Секторы
DEM
VXUS

Финансовые услуги

21.9%
22.3%

Технологии

17.4%
18.1%

Промышленность

9.5%
16.1%

Энергетика

6.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
7.6%

Недвижимость

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.4%

Здравоохранение

0.6%
7.1%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
VXUS
22.3%

Технологии

DEM
17.4%
VXUS
18.1%

Промышленность

DEM
9.5%
VXUS
16.1%

Энергетика

DEM
6.1%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
VXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
VXUS
7.6%

Недвижимость

DEM
3.0%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

DEM
0.6%
VXUS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с IHDG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DEM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.90

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.85

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

11.14

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DEM и VXUS

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-35.97%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-11.27%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.58%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-29.44%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-35.97%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.99%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-8.22%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.88%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и VXUS

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.64% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.00%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.21%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.05%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.16%

+0.80%

Сравнение комиссий DEM и VXUS

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и VXUS

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DEM and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.64%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.45% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.45% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.66% for VXUS.

DEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.05% for VXUS.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор