PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%9.84%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с SCHD
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DEM и AVEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.89

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.82

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

11.10

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между DEM и AVEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и AVEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEM и AVEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-36.05%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.13%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-34.00%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-10.00%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.30%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.34%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и AVEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 7.33%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.36%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.72%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

20.03%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.87%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.37%

-2.36%