PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEM с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с FEMKX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или FEMKX.

Корреляция

Корреляция между DEM и FEMKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.32

FEMKX:

0.29

Коэф-т Сортино

DEM:

0.60

FEMKX:

0.69

Коэф-т Омега

DEM:

1.08

FEMKX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.37

FEMKX:

0.24

Коэф-т Мартина

DEM:

0.95

FEMKX:

1.19

Индекс Язвы

DEM:

6.03%

FEMKX:

6.43%

Дневная вол-ть

DEM:

16.63%

FEMKX:

19.69%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

DEM:

-0.91%

FEMKX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.72% соответственно.

DEM

С начала года

9.89%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

9.48%

1 год

5.25%

5 лет

11.97%

10 лет

4.56%

FEMKX

С начала года

7.33%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

4.72%

1 год

5.75%

5 лет

6.70%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEM и FEMKX

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FEMKX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FEMKX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		5.25%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.60%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок DEM и FEMKX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FEMKX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...