PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с FEMKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 12.37%/yr for FEMKX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности DEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.37% соответственно.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

FEMKX

1 день
1.69%
1 месяц
9.75%
С начала года
28.21%
6 месяцев
30.66%
1 год
58.46%
3 года*
23.78%
5 лет*
7.37%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.21%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between DEM and FEMKX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.81

The correlation between DEM and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с VXUSDEM с IHDG
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с SNXFX

Доходность на риск

DEM vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.10

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.92

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.51

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

17.09

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.10

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DEM и FEMKX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-71.14%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-13.00%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-19.13%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-40.88%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-43.24%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-25.95%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.43%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FEMKX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.92%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.07%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

18.92%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

18.90%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.68%

-0.72%

Сравнение комиссий DEM и FEMKX

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FEMKX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Часто задаваемые вопросы

DEM and FEMKX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMKX has higher volatility (7.92%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs FEMKX's -71.14%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор