PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.95% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с VXUSDEM с SCHD
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с SNXFX

Сравнение комиссий DEM и FEMKX

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

DEM vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.53

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.48

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между DEM и FEMKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FEMKX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DEM и FEMKX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-71.14%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.00%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-40.88%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-43.24%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.98%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-26.06%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.47%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FEMKX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.00%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.52%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.57%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.53%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.44%

-0.43%