PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и FEMKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEM и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.83%
49.75%
DEM
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.43

FEMKX:

0.25

Коэф-т Сортино

DEM:

0.71

FEMKX:

0.49

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

FEMKX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.46

FEMKX:

0.15

Коэф-т Мартина

DEM:

1.20

FEMKX:

0.79

Индекс Язвы

DEM:

5.95%

FEMKX:

6.24%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

DEM:

-5.65%

FEMKX:

-24.05%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 3.88% против 4.66% соответственно.


DEM

С начала года

4.62%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.00%

1 год

6.87%

5 лет

11.22%

10 лет

3.88%

FEMKX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.06%

5 лет

5.42%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и FEMKX

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.43
FEMKX: 0.25
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.71
FEMKX: 0.49
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEM: 1.09
FEMKX: 1.06
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.46
FEMKX: 0.15
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.20
FEMKX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.25
DEM
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FEMKX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FEMKX в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.52%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок DEM и FEMKX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.65%
-24.05%
DEM
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FEMKX

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 9.40%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.40%
10.95%
DEM
FEMKX