PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

DEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.66% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUSDEM с SCHD
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий DEM и EEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

DEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.67

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.26

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.62

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.15

Корреляция

Корреляция между DEM и EEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DEM и EEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-66.43%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.52%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-37.82%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-39.82%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-9.60%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-16.12%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.51%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

15.13%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

20.24%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.43%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.32%

-2.31%