PortfoliosLab logo
Сравнение DEM с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEM и EEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
32.50%
DEM
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEM:

0.41

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

DEM:

0.68

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

DEM:

1.09

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

DEM:

0.43

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

DEM:

1.13

EEM:

1.64

Индекс Язвы

DEM:

5.96%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

DEM:

16.65%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

DEM:

-51.85%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

DEM:

-5.81%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.38% соответственно.


DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.68%

10 лет

4.02%

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.06%

5 лет

5.93%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEM и EEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEM и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEM: 0.41
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEM: 0.68
EEM: 0.87
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEM: 1.09
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEM: 0.43
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEM: 1.13
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.52
DEM
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок DEM и EEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.81%
-17.74%
DEM
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 9.39%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
11.35%
DEM
EEM