Сравнение DEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или EEM.
Основные характеристики
| DEM | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.68% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.07% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.33% | 3.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 15.67% |
| Макс. просадка | -51.85% | -66.44% |
| Текущая просадка | -6.67% | -16.87% |
Корреляция
Корреляция между DEM и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и EEM
С начала года, DEM показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.33% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и EEM
DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и EEM
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности EEM в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.31% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и EEM
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и EEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 4.65%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.