PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W3152
CUSIP97717W315
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска13 июл. 2007 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексWisdomTree Emerging Markets Equity income Index
Домашняя страницаwww.wisdomtree.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DEM составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DEM с DVYE, DEM с AVEM, DEM с FNDE, DEM с IHDG, DEM с FEMKX, DEM с EEM, DEM с MFEM, DEM с SCHD, DEM с IDV, DEM с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
14.38%
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund показал доход в 7.32% с начала года и 17.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.32%25.82%
1 месяц-5.43%3.20%
6 месяцев-1.15%14.94%
1 год17.31%35.92%
5 лет (среднегодовая)5.44%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.30%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%2.86%1.83%0.05%3.99%0.94%-0.44%2.02%2.44%-3.95%7.32%
20238.64%-4.47%2.63%1.03%-2.48%4.54%6.69%-5.24%-0.33%-2.72%6.91%5.19%20.93%
20224.15%-1.84%-0.36%-6.74%2.08%-9.28%-0.65%-0.41%-7.22%-1.20%15.62%-2.92%-10.43%
2021-1.29%4.51%4.95%1.71%3.32%-0.65%-2.45%2.15%-2.01%-0.87%-2.98%5.01%11.49%
2020-8.13%-5.49%-18.76%7.69%3.25%2.02%2.32%1.05%-3.21%-1.48%13.39%5.24%-5.84%
201910.46%-2.05%1.16%1.51%-4.11%5.91%-2.49%-4.66%2.21%3.95%0.21%7.32%19.84%
20188.84%-4.05%0.97%-3.14%-1.90%-4.74%5.65%-3.38%2.46%-7.63%2.55%-2.39%-7.69%
20174.90%1.97%2.28%0.73%-0.22%0.88%4.39%3.55%-0.80%1.28%-0.34%5.16%26.26%
2016-3.86%1.87%12.39%3.45%-6.47%5.97%6.61%-0.29%1.93%0.96%-2.45%1.67%22.44%
2015-1.59%6.19%-3.54%11.55%-5.00%-2.78%-7.92%-8.85%-5.51%5.02%-4.52%-4.90%-21.46%
2014-8.90%2.19%3.68%0.98%1.96%3.48%-0.37%2.09%-7.09%-0.57%-3.77%-6.81%-13.34%
2013-0.21%-2.40%-0.91%1.65%-4.93%-7.38%1.90%-1.75%8.39%3.31%-3.11%-0.89%-7.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEM среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEM, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
3.08
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.24$2.24$3.07$2.55$1.73$2.19$1.79$1.67$1.36$1.65$2.32$2.09

Дивидендный доход

5.35%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.92
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.32$2.24
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$0.43$3.07
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.74$2.55
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.29$1.73
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.41$2.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.23$1.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.29$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.27$1.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.28$1.65
2014$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.44$2.32
2013$0.13$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.25$2.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.36%
0
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund показал максимальную просадку в 51.85%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund составляет 7.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.85%20 мая 2008 г.1972 мар. 2009 г.2741 апр. 2010 г.471
-47.04%2 мая 2011 г.118820 янв. 2016 г.50419 янв. 2018 г.1692
-37.79%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.24915 мар. 2021 г.290
-27.18%17 февр. 2022 г.17731 окт. 2022 г.32620 февр. 2024 г.503
-19.03%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.2952 янв. 2020 г.486

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
3.89%
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)