Сравнение DELL с VTIP
DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Over the past 5 years, DELL returned 59.11%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DELL и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 270.93%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.81%.
DELL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.55%
- 6 месяцев
- 280.94%
- С начала года
- 270.93%
- 1 год
- 259.13%
- 3 года*
- 108.92%
- 5 лет*
- 59.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.35%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.57B | $2.81B | $3.45B | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам DELL и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 270.93% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.44% |
Correlation
The correlation between DELL and VTIP is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between DELL and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. VTIP — Ранг доходности на риск
DELL
VTIP
Сравнение DELL c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 4.24 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 12.99 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и VTIP
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -6.27% | -53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -0.71% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -0.98% | -58.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -5.50% | -54.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.25% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -1.03% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 0.23% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и VTIP
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 0.38% | +25.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.51% | 1.20% | +58.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.90% | 1.51% | +69.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 2.76% | +49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 2.74% | +45.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и VTIP
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.50% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DELL and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (26.17%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs VTIP's -6.27%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор