PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с HP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DELL с HP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и Helmerich & Payne, Inc. (HP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или HP.

Корреляция

Корреляция между DELL и HP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DELL и HP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
751.81%
-50.79%
DELL
HP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.34

HP:

-0.97

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.10

HP:

-1.33

Коэф-т Омега

DELL:

0.99

HP:

0.82

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.33

HP:

-0.66

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.58

HP:

-2.01

Индекс Язвы

DELL:

34.46%

HP:

24.35%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

HP:

50.50%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

HP:

-85.78%

Текущая просадка

DELL:

-46.12%

HP:

-71.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$65.88B

HP:

$1.97B

EPS

DELL:

$6.38

HP:

$3.03

Коэффициент P/E

DELL:

14.80

HP:

6.53

Коэффициент PEG

DELL:

0.72

HP:

5.78

Коэффициент P/S

DELL:

0.69

HP:

0.71

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

HP:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

HP:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

HP:

$534.96M

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

HP:

$655.81M

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -16.80%, что значительно выше, чем у HP с доходностью -36.30%.

DELL

С начала года

-16.80%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-21.76%

1 год

-22.70%

5 лет

38.67%

10 лет

N/A

HP

С начала года

-36.30%

1 месяц

-21.05%

6 месяцев

-39.55%

1 год

-50.44%

5 лет

7.66%

10 лет

-8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и HP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HP
Ранг риск-скорректированной доходности HP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c HP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Helmerich & Payne, Inc. (HP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.34
HP: -1.00
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.10
HP: -1.39
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 0.99
HP: 0.81
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.33
HP: -0.75
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.58
HP: -2.05

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа HP равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и HP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-1.00
DELL
HP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и HP

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HP в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.		1.96%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HP
Helmerich & Payne, Inc.		6.63%4.72%5.18%2.49%4.22%8.29%6.25%5.88%4.33%3.59%5.14%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DELL и HP

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки HP в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и HP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.12%
-63.64%
DELL
HP

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и HP

Dell Technologies Inc. (DELL) и Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеют волатильность 31.68% и 32.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.68%
32.31%
DELL
HP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и HP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Helmerich & Payne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию