PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DELL с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между DELL и SMCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DELL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
1,570.24%
DELL
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$58.67B

SMCI:

$19.53B

EPS

DELL:

$6.77

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/E

DELL:

13.17

SMCI:

13.32

Коэффициент PEG

DELL:

0.68

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

DELL:

0.61

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%.

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.44
DELL
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и SMCI

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DELL и SMCI

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-69.86%
DELL
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и SMCI

Dell Technologies Inc. (DELL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 31.78% и 30.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
30.34%
DELL
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию