PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DELL с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DELL и HPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DELL и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
928.50%
196.78%
DELL
HPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

1.04

HPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

DELL:

1.79

HPQ:

0.86

Коэф-т Омега

DELL:

1.23

HPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

DELL:

1.23

HPQ:

0.54

Коэф-т Мартина

DELL:

2.59

HPQ:

2.15

Индекс Язвы

DELL:

24.10%

HPQ:

6.67%

Дневная вол-ть

DELL:

60.04%

HPQ:

32.32%

Макс. просадка

DELL:

-58.64%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

DELL:

-34.95%

HPQ:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$83.54B

HPQ:

$31.74B

EPS

DELL:

$5.65

HPQ:

$2.81

Цена/прибыль

DELL:

21.11

HPQ:

12.04

PEG коэффициент

DELL:

0.62

HPQ:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$93.95B

HPQ:

$53.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$20.74B

HPQ:

$22.79B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.54B

HPQ:

$4.67B

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 53.67%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью 13.17%.


DELL

С начала года

53.67%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-19.63%

1 год

56.08%

5 лет

37.67%

10 лет

N/A

HPQ

С начала года

13.17%

1 месяц

-9.45%

6 месяцев

-7.92%

1 год

12.98%

5 лет

13.56%

10 лет

9.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DELL c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.040.44
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.790.86
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.12
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.230.54
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.592.15
DELL
HPQ

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа HPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.44
DELL
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и HPQ

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HPQ в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DELL
Dell Technologies Inc.
1.47%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.
3.39%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Просадки

Сравнение просадок DELL и HPQ

Максимальная просадка DELL за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.95%
-15.48%
DELL
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и HPQ

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.01%
15.17%
DELL
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab