PortfoliosLab logo
Сравнение DELL с HPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DELL и HPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DELL и HPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и HP Inc. (HPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
130.54%
DELL
HPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

HPQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

HPQ:

0.08

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

HPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

HPQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

HPQ:

-0.36

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

HPQ:

14.85%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

HPQ:

39.38%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

HPQ:

-82.89%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

HPQ:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$58.67B

HPQ:

$23.22B

EPS

DELL:

$6.77

HPQ:

$2.83

Коэффициент P/E

DELL:

13.17

HPQ:

8.70

Коэффициент PEG

DELL:

0.68

HPQ:

0.87

Коэффициент P/S

DELL:

0.61

HPQ:

0.43

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

HPQ:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

HPQ:

$53.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

HPQ:

$11.69B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

HPQ:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у HPQ с доходностью -21.58%.


DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

HPQ

С начала года

-21.58%

1 месяц

-12.08%

6 месяцев

-29.25%

1 год

-6.71%

5 лет

14.80%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и HPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

HPQ
Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c HPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
HPQ: -0.14
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
HPQ: 0.08
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
HPQ: 1.01
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
HPQ: -0.12
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
HPQ: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа HPQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и HPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.14
DELL
HPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и HPQ

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HPQ в 4.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.
1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPQ
HP Inc.
4.46%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DELL и HPQ

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки HPQ в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и HPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-34.35%
DELL
HPQ

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и HPQ

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с HP Inc. (HPQ) с волатильностью 23.14%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
23.14%
DELL
HPQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и HPQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию