PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEEP с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с XSVM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

DEEP и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или XSVM.

Корреляция

Корреляция между DEEP и XSVM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DEEP:

20.17%

XSVM:

18.66%

Макс. просадка

DEEP:

-0.44%

XSVM:

-1.01%

Текущая просадка

DEEP:

0.00%

XSVM:

-0.36%

Доходность по периодам

DEEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEEP и XSVM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEEP и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг риск-скорректированной доходности DEEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и XSVM

DEEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и XSVM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -0.44%, что меньше максимальной просадки XSVM в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и XSVM

Загрузка...