PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с XSVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.35%/yr vs 13.00%/yr for XSVM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 26.91%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.35% против 13.00% соответственно.

DEEP

1 день
0.11%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
15.25%
С начала года
23.97%
1 год
34.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.35%
Всё время*
7.62%

XSVM

1 день
-1.23%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
14.30%
С начала года
26.91%
1 год
39.32%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.49%
10 лет*
13.00%
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEEP

Roundhill Acquirers Deep Value ETF
$80.54K$60.78K$48.37K

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
$2.78M$2.50M$2.18M

Сравнение доходности по годам DEEP и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		23.97%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		26.91%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between DEEP and XSVM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between DEEP and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и XSVM

Секторы
DEEP
XSVM

Потребительский циклический сектор

25.3%
18.1%

Промышленность

22.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.1%

Финансовые услуги

9.6%
45.1%

Здравоохранение

7.2%
1.7%

Энергетика

7.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.6%

Технологии

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

5.6%
3.0%

Недвижимость

3.1%
9.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.3%
XSVM
18.1%

Промышленность

DEEP
22.9%
XSVM
5.3%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
XSVM
4.1%

Финансовые услуги

DEEP
9.6%
XSVM
45.1%

Здравоохранение

DEEP
7.2%
XSVM
1.7%

Энергетика

DEEP
7.2%
XSVM
5.7%

Коммуникационные услуги

DEEP
6.3%
XSVM
2.6%

Технологии

DEEP
6.2%
XSVM
2.6%

Сырьевые материалы

DEEP
5.6%
XSVM
3.0%

Недвижимость

DEEP
3.1%
XSVM
9.7%

Коммунальные услуги

DEEP

-

XSVM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с QQQDEEP с SPY
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

DEEP vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.92

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

12.52

-3.74

DEEP vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и XSVM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-62.57%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.08%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.21%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-26.21%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-49.02%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-11.48%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.15%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и XSVM

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.80%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.83%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.31%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

25.00%

-0.78%

Сравнение комиссий DEEP и XSVM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и XSVM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.84%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and XSVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.34%) compared to XSVM (4.51%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.00% vs 8.35% for DEEP. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.00% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.73% for XSVM.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор