PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEEP returned 8.15%/yr vs 12.72%/yr for XSVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.72% соответственно.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between DEEP and XSVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between DEEP and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и XSVM

Секторы
DEEP
XSVM

Промышленность

25.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

25.5%
17.0%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.3%

Финансовые услуги

8.6%
38.8%

Технологии

8.5%
7.8%

Здравоохранение

6.6%
1.4%

Энергетика

5.7%
9.9%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.9%

Недвижимость

3.1%
5.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

DEEP
25.8%
XSVM
6.7%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
XSVM
17.0%

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
XSVM
7.3%

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
XSVM
38.8%

Технологии

DEEP
8.5%
XSVM
7.8%

Здравоохранение

DEEP
6.6%
XSVM
1.4%

Энергетика

DEEP
5.7%
XSVM
9.9%

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
XSVM
1.9%

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
XSVM
2.9%

Недвижимость

DEEP
3.1%
XSVM
5.0%

Коммунальные услуги

DEEP

-

XSVM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с QQQDEEP с IVV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

DEEP vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.88

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.74

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.46

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

10.66

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DEEP и XSVM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-62.57%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.08%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.21%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-26.21%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-49.02%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.47%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.57%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.27%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и XSVM

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.24%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.59%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.71%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

25.09%

-0.82%

Сравнение комиссий DEEP и XSVM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и XSVM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and XSVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.72% vs 8.15% for DEEP. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.72% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.52% for DEEP.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор