Сравнение DEEP с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
DEEP и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или XSVM.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и XSVM
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 6.85% против 10.90% соответственно.
DEEP
2.77%
6.99%
6.21%
15.22%
5.27%
6.85%
XSVM
11.37%
10.92%
9.78%
23.54%
14.98%
10.90%
Основные характеристики
| DEEP | XSVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 4.27 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 5.51% |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 21.95% |
| Макс. просадка | -51.92% | -62.57% |
| Текущая просадка | -3.16% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и XSVM
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и XSVM
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XSVM в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.53% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и XSVM
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и XSVM
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 7.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.