Сравнение DEEP с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
DEEP и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или XSVM.
Корреляция
Корреляция между DEEP и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и XSVM
Основные характеристики
DEEP:
-0.17
XSVM:
0.10
DEEP:
-0.11
XSVM:
0.32
DEEP:
0.99
XSVM:
1.04
DEEP:
-0.30
XSVM:
0.19
DEEP:
-0.59
XSVM:
0.40
DEEP:
5.84%
XSVM:
5.69%
DEEP:
19.73%
XSVM:
21.72%
DEEP:
-51.92%
XSVM:
-62.57%
DEEP:
-9.76%
XSVM:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 5.95% против 9.76% соответственно.
DEEP
-4.23%
-6.82%
0.74%
-3.97%
3.34%
5.95%
XSVM
2.25%
-8.19%
4.93%
1.85%
11.80%
9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и XSVM
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и XSVM
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XSVM в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.61% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и XSVM
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и XSVM
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.66% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.