Сравнение DEEP с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
DEEP и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или XSVM.
Основные характеристики
| DEEP | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.54% | 0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 14.39% | 28.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.73% | 14.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 20.24% |
| Макс. просадка | -51.92% | -62.57% |
| Current Drawdown | -8.61% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между DEEP и XSVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и XSVM
С начала года, DEEP показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 0.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и XSVM
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и XSVM
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XSVM в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.73% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.49% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и XSVM
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и XSVM
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.