Сравнение DEEP с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
DEEP и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 6.79% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и SMIG
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
DEEP vs. SMIG — Ранг доходности на риск
DEEP
SMIG
Сравнение DEEP c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.26 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.43 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 1.38 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и SMIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и SMIG
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и SMIG
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -19.65% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.92% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.76% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -6.72% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и SMIG
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.01% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 8.34% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 15.98% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.32% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.32% | +7.95% |