PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с SMIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DEEP is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, DEEP returned 10.61%/yr vs 13.64%/yr for SMIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 17.77%.

DEEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.08%
1 год
32.52%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.23%

SMIG

1 день
1.48%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
12.94%
С начала года
17.77%
1 год
17.32%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		22.08%5.69%-2.97%22.37%-17.71%5.72%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		17.77%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between DEEP and SMIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between DEEP and SMIG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEP и SMIG

Секторы
DEEP
SMIG

Потребительский циклический сектор

26.6%
13.5%

Промышленность

25.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
1.9%

Финансовые услуги

9.2%
21.1%

Технологии

8.5%
10.7%

Здравоохранение

7.0%
2.7%

Энергетика

5.2%
10.4%

Сырьевые материалы

4.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Недвижимость

3.1%
9.8%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
SMIG
13.5%

Промышленность

DEEP
25.3%
SMIG
18.2%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
SMIG
1.9%

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
SMIG
21.1%

Технологии

DEEP
8.5%
SMIG
10.7%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
SMIG
2.7%

Энергетика

DEEP
5.2%
SMIG
10.4%

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
SMIG
2.0%

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
SMIG
2.2%

Недвижимость

DEEP
3.1%
SMIG
9.8%

Коммунальные услуги

DEEP

-

SMIG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с IWMISMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

DEEP vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.46

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.23

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.04

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

5.31

+2.69

DEEP vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и SMIG

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-19.65%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.52%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-19.23%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-6.40%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.27%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и SMIG

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.86%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.50%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.93%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.09%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

16.09%

+8.09%

Сравнение комиссий DEEP и SMIG

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и SMIG

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SMIG в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.87%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and SMIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (3.79%) compared to SMIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.64% vs 10.61% for DEEP. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.64% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.65% for SMIG.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.60% for SMIG.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор