PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с ISVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

DEEP и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEP и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		3.00%5.69%-2.97%22.37%-17.71%12.74%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEEP показывает доходность 3.00%, а ISVL немного ниже – 2.94%.

DEEP

1 день
0.41%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.61%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.19%

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с FNGSDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с IVV
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с VSS

Сравнение комиссий DEEP и ISVL

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

DEEP vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.03

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.78

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.88

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

11.65

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.03

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между DEEP и ISVL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и ISVL

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ISVL в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.66%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ISVL

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ISVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEPISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-30.48%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.48%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-30.48%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.13%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-6.79%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.09%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ISVL

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEPISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.26%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

10.98%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

17.70%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

16.76%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

16.76%

+7.51%