Сравнение DEEP с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
DEEP и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.99% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и HTUS
DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
DEEP vs. HTUS — Ранг доходности на риск
DEEP
HTUS
Сравнение DEEP c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.79 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.79 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и HTUS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и HTUS
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и HTUS
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -47.50% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.90% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -24.41% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -47.50% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.29% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -4.11% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.61% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и HTUS
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.23%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.36% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.24% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 21.90% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.99% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.38% | +2.89% |