Сравнение DEEP с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
DEEP и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 20.86% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и CEFS
DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
DEEP vs. CEFS — Ранг доходности на риск
DEEP
CEFS
Сравнение DEEP c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.02 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и CEFS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и CEFS
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и CEFS
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -38.99% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -9.80% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -16.85% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.33% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -3.73% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.03% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и CEFS
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 5.18% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.95% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 7.60% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 13.22% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 13.00% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 15.38% | +8.89% |