PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. DEEP is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 3.74%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%9.74%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between DEEP and AMOM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.49

The correlation between DEEP and AMOM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEP и AMOM

Секторы
DEEP
AMOM

Промышленность

25.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

25.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
5.0%

Финансовые услуги

8.6%
6.2%

Технологии

8.5%
41.9%

Здравоохранение

6.6%
7.7%

Энергетика

5.7%
1.2%

Сырьевые материалы

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.3%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Промышленность

DEEP
25.8%
AMOM
14.5%

Потребительский циклический сектор

DEEP
25.5%
AMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

DEEP
10.5%
AMOM
5.0%

Финансовые услуги

DEEP
8.6%
AMOM
6.2%

Технологии

DEEP
8.5%
AMOM
41.9%

Здравоохранение

DEEP
6.6%
AMOM
7.7%

Энергетика

DEEP
5.7%
AMOM
1.2%

Сырьевые материалы

DEEP
4.8%
AMOM
2.7%

Коммуникационные услуги

DEEP
4.1%
AMOM
14.3%

Недвижимость

DEEP
3.1%
AMOM
1.9%

Коммунальные услуги

DEEP

-

AMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

DEEP vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.01

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.66

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.31

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

11.88

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DEEP и AMOM

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-39.68%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.10%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-30.26%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-39.68%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-10.81%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и AMOM

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.67%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.11%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

16.71%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

21.58%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.74%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

24.95%

-0.68%

Сравнение комиссий DEEP и AMOM

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и AMOM

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and AMOM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to DEEP (5.67%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 3.74% for DEEP. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.07% for AMOM.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор