PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

DECW и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и PBMR

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%5.77%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с MAYWDECW с HOCTDECW с JANW
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий DECW и PBMR

DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

DECW vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.01

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.75

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

10.34

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между DECW и PBMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и PBMR

Ни DECW, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и PBMR

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-7.64%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.14%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.58%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.53%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и PBMR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 2.53% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.39%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.07%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.77%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.77%

+0.45%