PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECW с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, DECW returned 15.32% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECW и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECW показывает доходность 5.02%, а FLJJ немного ниже – 5.01%.

DECW

1 день
0.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.32%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECW и FLJJ

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		5.02%11.57%7.12%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between DECW and FLJJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between DECW and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECW и FLJJ

Секторы
DECW
FLJJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DECW
36.2%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

DECW
11.9%
FLJJ
11.9%

Коммуникационные услуги

DECW
10.9%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

DECW
10.1%
FLJJ
10.1%

Здравоохранение

DECW
8.4%
FLJJ
8.4%

Промышленность

DECW
8.1%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

DECW
4.9%
FLJJ
4.9%

Энергетика

DECW
3.5%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

DECW
2.3%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

DECW
1.9%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

DECW
1.8%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с AUGTDECW с APRWDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

DECW vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.68

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.99

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

20.94

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

2.14

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DECW и FLJJ

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECWFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-6.91%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-3.86%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.78%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и FLJJ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 0.73%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECWFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.83%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.58%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

5.08%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

6.20%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

6.20%

+0.91%

Сравнение комиссий DECW и FLJJ

И DECW, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и FLJJ

Ни DECW, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DECW and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLJJ has higher volatility (0.83%) compared to DECW (0.73%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.33% vs 15.32% for DECW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.33% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECW and FLJJ have the same expense ratio: 0.74% per year.

DECW and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECW и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор