PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

DECW и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и FLJJ

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%7.12%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий DECW и FLJJ

И DECW, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

DECW vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.89

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.80

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.15

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

13.06

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между DECW и FLJJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и FLJJ

Ни DECW, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и FLJJ

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-6.91%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.86%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.45%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.82%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и FLJJ

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.49%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

6.42%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.31%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

6.31%

+0.91%