PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

DECW и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и CAOS

2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%8.64%12.21%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYWDECW с HOCT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий DECW и CAOS

DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

DECW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.97

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.83

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

1.38

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между DECW и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и CAOS

Ни DECW, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и CAOS

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-3.60%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.60%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.80%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.90%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.18%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и CAOS

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.74%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.30%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.68%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

4.37%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

4.37%

+2.85%