PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DE с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с GS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DE (Deere & Company) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DE returned 23.95%/yr vs 23.24%/yr for GS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DE имеют среднегодовую доходность 23.95%, а акции GS немного отстают с 23.24%.

DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
14.55%
С начала года
26.56%
1 год
18.71%
3 года*
11.81%
5 лет*
12.13%
10 лет*
23.95%
Всё время*
12.22%

GS

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
10.73%
С начала года
21.19%
1 год
51.96%
3 года*
47.60%
5 лет*
26.10%
10 лет*
23.24%
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		26.56%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		21.19%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between DE and GS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.43

Over the past year, the correlation between DE and GS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DE:

$158.18B

GS:

$311.24B

EPS

DE:

$17.76

GS:

$67.36

Коэффициент P/E

DE:

33.00

GS:

15.66

Коэффициент PEG

DE:

7.76

GS:

2.03

Коэффициент P/S

DE:

3.45

GS:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

GS:

$117.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

GS:

$67.57B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

GS:

$31.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с CNHDE с XLIDE с HDDE с TSCO
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с CLGS с XLF

Доходность на риск

DE vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.71

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.35

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.69

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

8.63

-6.75

DE vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и GS

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-78.84%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-19.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-30.90%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-32.84%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-48.75%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-8.42%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-22.58%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

6.04%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и GS

Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 9.59%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

12.80%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

25.19%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

30.64%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

28.40%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

29.97%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и GS

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GS в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.11%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.61%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
9.61B
38.43B
(DE) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
34.7%
52.7%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

DE and GS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.80%) compared to DE (9.59%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор