PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOG с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DDOG с DXCM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DDOG (Datadog, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs -5.51%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 13.56%.

DDOG

1 день
-1.85%
1 месяц
11.98%
С начала года
69.06%
6 месяцев
57.47%
1 год
87.40%
3 года*
32.99%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—

DXCM

1 день
0.16%
1 месяц
28.68%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.56%
1 год
-9.03%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDOG и DXCM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDOG
Datadog, Inc.		69.06%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%-6.37%
DXCM
DexCom, Inc.		13.56%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%39.39%

Correlation

The correlation between DDOG and DXCM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.36

Over the past year, the correlation between DDOG and DXCM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDOG:

$83.85B

DXCM:

$29.67B

EPS

DDOG:

$0.37

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

DDOG:

615.76

DXCM:

32.57

Коэффициент PEG

DDOG:

5.52

DXCM:

0.77

Коэффициент P/S

DDOG:

22.75

DXCM:

6.29

Коэффициент P/B

DDOG:

21.02

DXCM:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

DDOG:

$3.67B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDOG:

$2.93B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

DDOG:

$173.48M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datadog, Inc.

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

DDOG vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOG c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDOGDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.22

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.04

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.23

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

-0.40

+3.92

DDOG vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDOG и DXCM

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDOGDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.11%

-94.61%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-38.75%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.62%

-60.95%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.11%

-66.32%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-53.71%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-36.02%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

22.77%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и DXCM

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDOGDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

13.27%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.53%

25.48%

+25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.62%

40.74%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.24%

46.98%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.05%

48.43%

+11.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и DXCM

Ни DDOG, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDOG и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.01B
1.19B
(DDOG) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDOG и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Datadog, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
79.2%
63.0%
Активы портфеля
DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

DDOG and DXCM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (19.12%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs DXCM's -94.61%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDOG и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор