PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.09%/yr vs 5.99%/yr for PXI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции DDIV превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.99% соответственно.

DDIV

1 день
1.28%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.34%
С начала года
14.66%
1 год
26.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.09%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		14.66%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between DDIV and PXI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DDIV and PXI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DDIV и PXI

Секторы
DDIV
PXI

Энергетика

27.0%
95.1%

Финансовые услуги

22.2%
0.3%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

6.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Здравоохранение

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Технологии

1.0%

-

Энергетика

DDIV
27.0%
PXI
95.1%

Финансовые услуги

DDIV
22.2%
PXI
0.3%

Недвижимость

DDIV
15.4%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.6%
PXI

-

Промышленность

DDIV
6.4%
PXI
0.9%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.4%
PXI

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.2%
PXI

-

Здравоохранение

DDIV
4.0%
PXI

-

Сырьевые материалы

DDIV
3.0%
PXI
4.9%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.8%
PXI

-

Технологии

DDIV
1.0%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

DDIV vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.20

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.99

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

8.17

+0.35

DDIV vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и PXI

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-85.08%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.40%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-30.74%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-33.47%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-79.55%

+31.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-29.31%

+23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.52%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и PXI

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.90%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.64%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

17.57%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

22.32%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

33.07%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

36.97%

-17.09%

Сравнение комиссий DDIV и PXI

И DDIV, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и PXI

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.52%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and PXI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to DDIV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, DDIV leads with 10.09% vs 5.99% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDIV has performed better with a 10.09% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.27% for PXI.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор