PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 9.72%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 9.72% против 18.51% соответственно.

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between DDIV and PRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between DDIV and PRN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и PRN

Секторы
DDIV
PRN

Энергетика

27.8%
1.6%

Финансовые услуги

21.5%
0.1%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Промышленность

7.0%
79.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.2%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

1.1%
19.4%

Энергетика

DDIV
27.8%
PRN
1.6%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
PRN
0.1%

Недвижимость

DDIV
15.4%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
PRN

-

Промышленность

DDIV
7.0%
PRN
79.3%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
PRN
1.2%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
PRN

-

Здравоохранение

DDIV
3.7%
PRN

-

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
PRN

-

Технологии

DDIV
1.1%
PRN
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

DDIV vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.29

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.86

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.63

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

15.45

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.29

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DDIV и PRN

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-59.88%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.15%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-30.78%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-34.84%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-36.27%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.47%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.84%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и PRN

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.62%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

10.95%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

23.22%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

28.66%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

25.03%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

24.17%

-4.27%

Сравнение комиссий DDIV и PRN

И DDIV, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и PRN

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and PRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 9.72% for DDIV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.11% for PRN.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор