PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с IVOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.19%/yr vs 10.59%/yr for IVOV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDIV показывает доходность 15.01%, а IVOV немного выше – 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDIV имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции IVOV немного впереди с 10.59%.

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%

IVOV

1 день
-0.59%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
7.20%
С начала года
15.10%
1 год
23.28%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
$1.01M$1.07M$1.43M

Сравнение доходности по годам DDIV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		15.10%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between DDIV and IVOV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between DDIV and IVOV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и IVOV

Секторы
DDIV
IVOV

Энергетика

26.5%
6.3%

Финансовые услуги

22.8%
21.8%

Недвижимость

15.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Промышленность

6.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
13.9%

Коммунальные услуги

5.4%
4.0%

Здравоохранение

4.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.8%

Технологии

1.0%
10.3%

Энергетика

DDIV
26.5%
IVOV
6.3%

Финансовые услуги

DDIV
22.8%
IVOV
21.8%

Недвижимость

DDIV
15.5%
IVOV
9.5%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.3%
IVOV
4.8%

Промышленность

DDIV
6.8%
IVOV
19.2%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
IVOV
13.9%

Коммунальные услуги

DDIV
5.4%
IVOV
4.0%

Здравоохранение

DDIV
4.0%
IVOV
3.8%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
IVOV
5.7%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.3%
IVOV
0.8%

Технологии

DDIV
1.0%
IVOV
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с SLYV

Доходность на риск

DDIV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDIV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.57

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.37

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.21

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

7.87

+0.42

DDIV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и IVOV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.58%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.61%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-22.61%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.59%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.38%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и IVOV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.71% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.64%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.46%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.91%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.27%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

21.65%

-1.74%

Сравнение комиссий DDIV и IVOV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и IVOV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IVOV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.58%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and IVOV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (3.71%) compared to IVOV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.59% vs 10.19% for DDIV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.59% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.51% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while IVOV is Mid Cap Value Equities. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.10% for IVOV.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор