PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с IVOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

DDIV и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.02% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Сравнение комиссий DDIV и IVOV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Доходность на риск

DDIV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.63

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

3.45

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между DDIV и IVOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и IVOV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IVOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и IVOV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IVOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.63%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-22.61%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.46%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.88%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и IVOV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.27%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.46%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

20.80%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.55%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.72%

-1.83%