PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с IVOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 9.81%/yr vs 10.34%/yr for IVOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.34% соответственно.

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%

IVOV

1 день
0.40%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.01%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.41%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between DDIV and IVOV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between DDIV and IVOV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и IVOV

Секторы
DDIV
IVOV

Энергетика

27.8%
7.4%

Финансовые услуги

21.5%
21.9%

Недвижимость

15.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.5%

Промышленность

7.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
13.5%

Коммунальные услуги

5.1%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Технологии

1.1%
9.2%

Энергетика

DDIV
27.8%
IVOV
7.4%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
IVOV
21.9%

Недвижимость

DDIV
15.4%
IVOV
9.6%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
IVOV
5.5%

Промышленность

DDIV
7.0%
IVOV
18.8%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
IVOV
13.5%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
IVOV
4.2%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
IVOV
3.5%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
IVOV
6.0%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
IVOV
0.5%

Технологии

DDIV
1.1%
IVOV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

DDIV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.19

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.19

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DDIV и IVOV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.58%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.61%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-22.61%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-45.99%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.43%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и IVOV

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.96%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.60%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.21%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.48%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.72%

-1.82%

Сравнение комиссий DDIV и IVOV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и IVOV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and IVOV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.96%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.34% vs 9.81% for DDIV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.34% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.59% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while IVOV is Mid Cap Value Equities. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.10% for IVOV.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор