PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с EFAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с EFAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).

DDIV и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и EFAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у EFAD с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DDIV превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.14% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA

Сравнение комиссий DDIV и EFAD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Доходность на риск

DDIV vs. EFAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVEFADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.03

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.99

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

3.58

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. EFAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAD равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVEFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между DDIV и EFAD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и EFAD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EFAD в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и EFAD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и EFAD.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVEFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-35.74%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.18%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-35.74%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-35.74%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.85%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.41%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.83%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и EFAD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеют волатильность 6.21% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVEFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.85%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.41%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.27%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.62%

+4.27%