PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с EFAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с EFAD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 10.19%/yr vs 4.54%/yr for EFAD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EFAD.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DDIV превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 10.19% против 4.54% соответственно.

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%

EFAD

1 день
0.10%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
6.70%
С начала года
8.03%
1 год
10.35%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.08%
10 лет*
4.54%
Всё время*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

EFAD

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
$215.59K$166.70K$144.31K

Сравнение доходности по годам DDIV и EFAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		8.03%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%

Correlation

The correlation between DDIV and EFAD is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2014 г.

0.58

The correlation between DDIV and EFAD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и EFAD

Секторы
DDIV
EFAD

Энергетика

26.5%
1.3%

Финансовые услуги

22.8%
12.5%

Недвижимость

15.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.7%

Промышленность

6.8%
14.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.4%
7.9%

Здравоохранение

4.0%
20.9%

Сырьевые материалы

2.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.9%

Технологии

1.0%
13.9%

Энергетика

DDIV
26.5%
EFAD
1.3%

Финансовые услуги

DDIV
22.8%
EFAD
12.5%

Недвижимость

DDIV
15.5%
EFAD
4.1%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.3%
EFAD
10.7%

Промышленность

DDIV
6.8%
EFAD
14.2%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
EFAD

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.4%
EFAD
7.9%

Здравоохранение

DDIV
4.0%
EFAD
20.9%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
EFAD
9.9%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.3%
EFAD
5.9%

Технологии

DDIV
1.0%
EFAD
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с EFAEFAD с SPYEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV

Доходность на риск

DDIV vs. EFAD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDIV c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVEFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.77

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.15

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.02

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

3.40

+4.89

DDIV vs. EFAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EFAD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и EFAD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и EFAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVEFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-35.74%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.18%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-13.35%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-35.74%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-35.74%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-10.28%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и EFAD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеют волатильность 3.71% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVEFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.45%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.58%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.52%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

15.33%

+4.58%

Сравнение комиссий DDIV и EFAD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и EFAD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EFAD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.54%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and EFAD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (3.71%) compared to EFAD (3.70%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs EFAD's -35.74%.

On 10-year performance, DDIV leads with 10.19% vs 4.54% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDIV has performed better with a 10.19% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

EFAD has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.51% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while EFAD is Foreign Large Cap Equities. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.50% for EFAD.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и EFAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор