Сравнение DDIV с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cultivar ETF (CVAR).
DDIV и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIV и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 1.96% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и CVAR
DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
DDIV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
DDIV
CVAR
Сравнение DDIV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 3.38 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DDIV и CVAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и CVAR
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и CVAR
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -19.39% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.62% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.48% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.50% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и CVAR
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.56% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 8.82% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 14.80% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.69% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 15.69% | +4.20% |