Сравнение DDIV с CVAR
DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while CVAR is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cultivar. DDIV is passively managed, while CVAR is actively managed. Over the past 3 years, DDIV returned 20.71%/yr vs 8.10%/yr for CVAR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 4.15%.
DDIV
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.09%
CVAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDIV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 14.66% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 2.32% |
CVAR Cultivar ETF | 4.15% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
Correlation
The correlation between DDIV and CVAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between DDIV and CVAR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDIV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
DDIV
CVAR
Сравнение DDIV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDIV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 3.24 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDIV и CVAR
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDIV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -19.39% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.45% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -15.58% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.50% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.94% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и CVAR
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.90%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDIV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.17% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.14% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 11.73% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.41% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 15.41% | +4.47% |
Сравнение комиссий DDIV и CVAR
DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и CVAR
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CVAR в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.47% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.52% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
DDIV and CVAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVAR has higher volatility (4.17%) compared to DDIV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs CVAR's -19.39%.
On 3-year performance, DDIV leads with 20.71% vs 8.10% for CVAR. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DDIV has performed better with a 20.71% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
DDIV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.47% for CVAR.
DDIV is categorized as Momentum, while CVAR is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cultivar. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.87% for CVAR.
DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDIV и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор