Сравнение DCMSX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.55% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и VEA
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
DCMSX vs. VEA — Ранг доходности на риск
DCMSX
VEA
Сравнение DCMSX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.46 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.77 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.77 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и VEA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и VEA
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и VEA
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -60.68% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.63% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -29.71% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -35.73% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.20% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -13.39% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.99% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и VEA
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.92% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.68% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.67% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.30% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.26% | -2.82% |