Сравнение DCMSX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и PCLPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	29.58%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	19.39%	-12.15%	10.53%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.63% соответственно.

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

PCLPX

1 день: -1.03%

1 месяц: 15.18%

С начала года: 29.58%

6 месяцев: 30.35%

1 год: 31.12%

3 года*: 13.32%

5 лет*: 17.09%

10 лет*: 12.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с MCSFX PCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий DCMSX и PCLPX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	PCLPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	1.69	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	2.22	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.31	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.66	2.97	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	8.25	+2.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	PCLPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	1.69	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.89	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.31	+0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.15	-0.06

Корреляция

Корреляция между DCMSX и PCLPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и PCLPX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.43%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и PCLPX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	PCLPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-66.98%	+6.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-10.95%	+1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	-21.53%	-6.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	-51.87%	+19.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.73%	-1.03%	+0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.12%	-24.90%	-7.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.94%	-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и PCLPX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	PCLPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.52%	10.39%	-3.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.15%	14.71%	-1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	18.86%	-2.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	19.24%	-3.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	40.60%	-26.16%

Сравнение DCMSX с PCLPX

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и PCLPX

Сравнение доходности по годам DCMSX и PCLPX

Доходность по периодам

DCMSX

PCLPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и PCLPX

Доходность на риск

DCMSX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

DCMSX

PCLPX

Сравнение DCMSX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и PCLPX

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и PCLPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и PCLPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)