Сравнение DCMSX с JCRAX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 6.47%/yr vs 7.31%/yr for JCRAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCMSX charges 0.31%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и JCRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у JCRAX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.31% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 6.47%
JCRAX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам DCMSX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 17.12% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 11.48% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
Correlation
The correlation between DCMSX and JCRAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between DCMSX and JCRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
DCMSX
JCRAX
Сравнение DCMSX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMSX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 11.34 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и JCRAX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и JCRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -62.03% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -13.01% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -13.01% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.60% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -43.14% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -13.01% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -26.32% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.55% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и JCRAX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 4.05%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 12.04% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 14.62% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.69% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.10% | -3.62% |
Сравнение комиссий DCMSX и JCRAX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и JCRAX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности JCRAX в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 9.00% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.90% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMSX and JCRAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCRAX has higher volatility (4.50%) compared to DCMSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs JCRAX's -62.03%.
JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и JCRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор