PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.45% соответственно.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий DCMSX и EIPCX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.27

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

13.21

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.24

-0.15

Корреляция

Корреляция между DCMSX и EIPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и EIPCX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и EIPCX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-54.05%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.15%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-18.00%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-28.53%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.38%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-24.50%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.58%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и EIPCX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.39%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.78%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.82%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.64%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

13.30%

+1.14%