PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.17% соответственно.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий DCMSX и EAPCX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.83

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.70

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

12.97

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.19

Корреляция

Корреляция между DCMSX и EAPCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и EAPCX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и EAPCX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-52.59%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.09%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-18.05%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-28.81%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.39%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-23.03%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и EAPCX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.58%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.78%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.85%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.64%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

13.29%

+1.15%