PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с DISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.72%/yr vs 10.65%/yr for DISVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.65% соответственно.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between DCMSX and DISVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.37

The correlation between DCMSX and DISVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Доходность на риск

DCMSX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.43

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

2.68

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

9.57

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.52

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DISVX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-61.57%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-13.26%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-13.69%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.43%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-49.24%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.34%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-12.20%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.70%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DISVX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.94%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.64%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.37%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.07%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.78%

-2.30%

Сравнение комиссий DCMSX и DISVX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DISVX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DISVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

DCMSX and DISVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs DISVX's -61.57%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор